Orlov Ju., Osminin K. Nestacionarnye vremennye rjady. Metody prognozirovanija s primerami analiza finansovych i syr'evych rynkov.
Artikel-Nr.: 20180854
Gebunden, 384 Seiten
M.: Librokom, 2018
ISBN: 978-5-397-06202-2
Format: 70x100/16
V nastojascej knige opisyvajutsja metody analiza i prognozirovanija vremennych rjadov, kotorye vstrecajutsja v prakticeskoj dejatel'nosti. Predstavleny kak tradicionnye metody, razrabotannye dlja stacionarnych vremennych rjadov, tak i novye podchody, kotorye predlagaetsja ispol'zovat' dlja analiza nestacionarnych slucajnych processov, esli primenenie k poslednim standartnych adaptivnych procedur ne obespecivaet nuznoj tocnosti prognozirovanija. Osnovnaja cel' knigi - predlozit' praktikujuscim analitikam instrument issledovanija vremennych rjadov, opirajuscijsja na nekotorye empiriceskie statistiki i imejuscij opredelennye teoreticeskie obosnovanija. V osnove razvivaemogo podchoda lezit ponjatie vyborocnoj funkcii raspredelenija, menjajuscejsja s teceniem vremeni.
Kniga uslovno razdelena na dve casti: teoreticeskuju, v kotoroj izlagajutsja neobchodimye svedenija iz teorii stacionarnych i nestacionarnych slucajnych processov i matematiceskoj statistiki, i prakticeskuju, gde privodjatsja primery primenenija razvitoj teorii dlja analiza i prognozirovanija vremennych rjadov, vstrecajuscichsja v razlicnych oblastjach dejatel'nosti.